Bitcoin,  Etherum

Les négociants en bitcoins s’attendent à une volatilité des options

La CTB se prépare à un nouveau cycle de volatilité avant l’expiration des contrats d’options à grande échelle.

Le prix de Bitcoin est passé sous la barre des 30 000 dollars hier, ce qui fait craindre une nouvelle volatilité des prix.
Les négociants en options ont acheté des ordres de vente à des prix d’exercice de 30 000 $ et 28 000 $ pour se couvrir contre une nouvelle chute à court terme.
Les données du marché montrent des attentes de volatilité accrue avant l’expiration de volumes d’options d’une valeur de 3,5 milliards de dollars la semaine prochaine.

Les traders de Ethereum Code se préparent à une correction prolongée à court terme, car les contrats d’options de 118 000 BTC (3,5 milliards de dollars) expirent le 29 janvier.

Volatilité du prix des bitcoins à venir

Le prix de Bitcoin a baissé d’un pourcentage record de 13,1 % jeudi. Le carnage des prix a fait chuter la valeur de la pièce à 28 800 dollars.

Selon les données du marché des options, la volatilité devrait rester élevée jusqu’à vendredi prochain, le plus gros volume d’options de 3,5 milliards de dollars en volume notionnel arrivant à échéance ce jour-là.

La volatilité implicite de Bitcoin, qui représente les attentes du marché en matière de volatilité, est proche des niveaux records de 6,2 %, niveaux qui n’ont pas été atteints depuis le crash lié à la COVID-19 en mars.

Volatilité implicite des bitcoins contre volatilité réalisée.

Des niveaux plus élevés de volatilité implicite correspondent également à des primes coûteuses pour les contrats d’options.

Le Deribit, qui est responsable de 85% des échanges d’options, a connu un volume élevé d’ordres de vente à des prix d’exercice de 31 000 $ et 28 000 $, expirant le 19 janvier, depuis que la BTC a chuté hier. Cela suggère que les traders réduisent leur risque à court terme pour éviter une nouvelle chute.

Bitcoin Options Volume 24 heures.

Notamment, 467 contrats d’options d’achat ont également été repris à un prix d’exercice de 72 000 dollars. La transaction ci-dessus peut représenter un ordre de couverture contre une exposition à court terme. Plus probablement, elle représente l’ouverture d’un intérêt long après la liquidation au comptant.

Le niveau de douleur maximum, où les acheteurs d’options d’achat et de vente subissent une perte maximale, est de 28 000 $.